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單看一檔股票是隨機漫步,但看兩檔股票的『價差』,就有可能是一條會彈回來的橡皮筋。
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尋找共整合
確認兩檔資產是否具備同生共死的數學連動性。
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計算半衰期
精準預測這條橡皮筋平均需要『幾天』才會彈回原點。
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Z-Score 狙擊
把價差標準化,自動標示出勝率高達 95% 的極端反轉點。
找出兩檔被無形橡皮筋綁住的資產,用 OU 過程捕捉它們的均值回歸套利信號。
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